Mengenal 8 Jenis Risiko Perbankan Part 5 – Risiko Pasar dan Bagaimana Mengelola nya

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.


Apa Saja Contohnya?
Sebagai contoh dari risiko pasar adalah bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, dimana harga pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat, bank membeli valuta asing USD dimana nilai dalam valuta rupiah akan menurun bila nilai tukar USD melemah, dan berbagai contoh lainnya.

Bagaimana Menilainya?
Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah parameter volume dan komposisi portofolio, parameter kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB) dan strategi dan kebijakan bisnis.

Bagaimana Mengendalikannya?
Sebagaimana kondisi yang berlaku dan perbankan di Indonesia pada umumnya mengelola risiko pasar untuk suku bunga tidak hanya meliputi posisi untuk trading book saja, tetapi juga terhadap posisi banking book yang dihitung dalam format repricing gap yang akan dapat menghasilkan output berupa Net Interest Income dan juga posisi modal yang akan menjadi beban atas terjadinya perubahan suku bunga.
Perhitungan Standard Method dapat dilakukan dalam menghitung risiko pasar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, termasuk terhadap risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto. Gejolak eksternal juga dapat diakomodasi dengan melakukan stress testing untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa scenario perubahan kondisi eksternal.
Pengendalian risiko pasar juga dilakukan melalui penetapan limit kepada masing-masing dealer untuk limit transaksi. Sedangkan untuk limit kerugian dilakukan limitasi dengan limitasi cut loss. Dalam rangka mengendalikan risiko pasar yang lebih baik, kajian terhadap limit untuk risiko pasar akan terus dilakukan sehingga sesuai dengan karakteristik transaksi risiko pasar di sebuah Bank.





source : https://fakhrurrojihasan.wordpress.com